| Titre : | MARCHES DES CAPITAUX ET THEORIE FINANCIERE | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | François QUITTARD-PINON, Auteur | | Mention d'édition : | 3ème | | Editeur : | ECONOMICA | | Année de publication : | 2003 | | Collection : | GESTION POLITIQUE GENERALE | | Importance : | 555 Pages | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2 7178 4575 5 | | Prix : | 39 Euro | | Langues : | Français (fre) | | Mots-clés : | FINANCE MARCHE DES CAPITAUX THEORIE FINANCIERE ANALYSE MONOPERIODIQUE ANALYSE INTER TEMPORELLE ACTE FINANCIER | | Résumé : | Une réflexion scientifique sur les marchés de capitaux et les produits financiers s'est élaborée au fil des ans, en accompagnant sinon en précédant l'innovation financière. Des concepts clefs ont été forgés. Des méthodes générales d'évaluation se sont dégagées. Marchés des capitaux et théorie financière expose de façon synthétique cette évolution. À l'aide d'une présentation unifiée et formalisée, l'auteur conduit le lecteur au seuil des découvertes les plus récentes de la finance contemporaine. Trois thèmes sont systématiquement explorés : l'arbitrage, le choix de portefeuille et la détermination des prix d'équilibre. La plupart des résultats sont démontrés à l'aide d'outils mathématiques simples. Ce livre est un ouvrage de théorie. Il offre différents niveaux de lecture et s'adresse à un public varié. Un lecteur ne connaissant pas la finance pourra, en première lecture, ignorer les passages qu'il trouvera trop techniques, tandis qu'un lecteur averti pourra accéder directement aux sujets qu'il souhaite approfondir. Comme pour une course en montagne, le lecteur adaptera son parcours à son niveau technique. Cette troisième édition diffère de la précédente par des remaniements des chapitres sur le temps et l'incertitude et sur l'arbitrage en temps continu ainsi que par la présence de deux nouveaux chapitres traitant respectivement de l'évaluation d'options exotiques et de nouveaux modèles de taux d'intérêt : le modèle Libor et le modèle Swap.
Une réflexion scientifique sur les marchés de capitaux et les produits financiers s'est élaborée au fil des ans, en accompagnant sinon en précédant l'innovation financière. Des concepts clefs ont été forgés. Des méthodes générales d'évaluation se sont dégagées.
A l'aide d'une présentation unifiée et normalisée, l'auteur conduit le lecteur au seuil des découvertes les plus récentes de la finance contemporaine. Trois thèmes sont systématiquement explorés : l'arbitrage, le choix de porte-feuille et la détermination des prix d'équilibre. La plupart des résultats sont démontrés à l'aide d'outils mathématiques simples.
Ce livre est un ouvrage de théorie. Il offre différents niveaux de lecture et s'adresse à un public varié. Un lecteur ne connaissant pas la finance pourra, en première lecture, ignorer les passages qu'il trouvera trop techniques, tandis qu'un lecteur averti pourra accéder directement aux sujets qu'il souhaite approfondir. Comme une course en montagne, le lecteur adaptera son parcours à Soit niveau technique.
Cette troisième édition diffère de la précédente par des remaniements des chapitres sur le temps et l'incertitude et sur l'arbitrage en temps continu ainsi clac par lu présence de deux nouveaux chapitres traitant respectivement de l'évaluation d'options exotiques et de nouveaux modèles de taux d'intérêt : le modèle Libor et le modèle Swap.
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MARCHES DES CAPITAUX ET THEORIE FINANCIERE [texte imprimé] / François QUITTARD-PINON, Auteur . - 3ème . - ECONOMICA, 2003 . - 555 Pages. - ( GESTION POLITIQUE GENERALE) . ISSN : 978-2 7178 4575 5 : 39 Euro Langues : Français ( fre) | Mots-clés : | FINANCE MARCHE DES CAPITAUX THEORIE FINANCIERE ANALYSE MONOPERIODIQUE ANALYSE INTER TEMPORELLE ACTE FINANCIER | | Résumé : | Une réflexion scientifique sur les marchés de capitaux et les produits financiers s'est élaborée au fil des ans, en accompagnant sinon en précédant l'innovation financière. Des concepts clefs ont été forgés. Des méthodes générales d'évaluation se sont dégagées. Marchés des capitaux et théorie financière expose de façon synthétique cette évolution. À l'aide d'une présentation unifiée et formalisée, l'auteur conduit le lecteur au seuil des découvertes les plus récentes de la finance contemporaine. Trois thèmes sont systématiquement explorés : l'arbitrage, le choix de portefeuille et la détermination des prix d'équilibre. La plupart des résultats sont démontrés à l'aide d'outils mathématiques simples. Ce livre est un ouvrage de théorie. Il offre différents niveaux de lecture et s'adresse à un public varié. Un lecteur ne connaissant pas la finance pourra, en première lecture, ignorer les passages qu'il trouvera trop techniques, tandis qu'un lecteur averti pourra accéder directement aux sujets qu'il souhaite approfondir. Comme pour une course en montagne, le lecteur adaptera son parcours à son niveau technique. Cette troisième édition diffère de la précédente par des remaniements des chapitres sur le temps et l'incertitude et sur l'arbitrage en temps continu ainsi que par la présence de deux nouveaux chapitres traitant respectivement de l'évaluation d'options exotiques et de nouveaux modèles de taux d'intérêt : le modèle Libor et le modèle Swap.
Une réflexion scientifique sur les marchés de capitaux et les produits financiers s'est élaborée au fil des ans, en accompagnant sinon en précédant l'innovation financière. Des concepts clefs ont été forgés. Des méthodes générales d'évaluation se sont dégagées.
A l'aide d'une présentation unifiée et normalisée, l'auteur conduit le lecteur au seuil des découvertes les plus récentes de la finance contemporaine. Trois thèmes sont systématiquement explorés : l'arbitrage, le choix de porte-feuille et la détermination des prix d'équilibre. La plupart des résultats sont démontrés à l'aide d'outils mathématiques simples.
Ce livre est un ouvrage de théorie. Il offre différents niveaux de lecture et s'adresse à un public varié. Un lecteur ne connaissant pas la finance pourra, en première lecture, ignorer les passages qu'il trouvera trop techniques, tandis qu'un lecteur averti pourra accéder directement aux sujets qu'il souhaite approfondir. Comme une course en montagne, le lecteur adaptera son parcours à Soit niveau technique.
Cette troisième édition diffère de la précédente par des remaniements des chapitres sur le temps et l'incertitude et sur l'arbitrage en temps continu ainsi clac par lu présence de deux nouveaux chapitres traitant respectivement de l'évaluation d'options exotiques et de nouveaux modèles de taux d'intérêt : le modèle Libor et le modèle Swap.
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