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LES TECHNIQUES DE MESURE DE PERFORMANCE / Florin AFTALION

Public ISBD Titre : LES TECHNIQUES DE MESURE DE PERFORMANCE Type de document : texte imprimé Auteurs : Florin AFTALION, Auteur ; Patrice PONCET, Auteur Editeur : ECONOMICA Année de publication : 2003 Collection : GESTION - POLITIQUE GÉNÉRALE, FINANCE ET MARKETING Importance : 138 Pages ISBN/ISSN/EAN : 978-2 7178 4609 3 Prix : 19 Euro Langues : Français (fre) Mots-clés : FINANCE  TECHNIQUE DE MESURE DE PERFORMANCE  MESURE DE PERFORMANCE  RENTABILITE  NORME GIPS  INVESTISSEMENT  HEDGE FUNDS Résumé : Cet ouvrage traite de la mesure des performances des fonds gérés, qu'il s'agisse d'évaluer la qualité des décisions d'investissement passées en termes de rentabilité et de risque, d'apprécier la persistance des performances à des fins de prévision, de comparer les résultats des nombreux véhicules d'épargne proposés ou d'animer et de contrôler une équipe de gestionnaires de fonds. Ce livre examine en profondeur non seulement les techniques de mesure de performance actuellement disponibles (le ratio de Sharpe, la mesure de Jensen ou le Sortino, par exemple) mais également celles en cours de développement, beaucoup plus sophistiquées. La gestion alternative et les hedge funds font l'objet d'un traitement particulier, la mesure de leurs performances s'avérant encore plus difficile que celle des fonds traditionnels. Toute mesure de performance se heurte à deux difficultés principales. La première concerne la qualité des données, de nombreuses possibilités s'offrant aux professionnels quant aux modes de calcul, à la fréquence des observations, aux modes de rémunération des gestionnaires, à la façon de regrouper les portefeuilles gérés, aux entrées-sorties dans le fonds. etc. La seconde tient au fait que les espérances de rentabilité et les différentes mesures de risque envisageables sont des quantités inconnues qui, de ce fait, doivent être estimées. Et ces estimations posent de redoutables problèmes. Ce livre s'adresse aux professionnels de la gestion collective ou privée d'actifs, aux gestionnaires et contrôleurs des risques de marché, aux étudiants de deuxième et troisième cycles en gestion et finance, ainsi qu'à tous les investisseurs soucieux de la qualité de leurs placements. Cet ouvrage traite de la mesure des performances des fonds gérés, qu'il s'agisse d'évaluer la qualité des décisions d'investissement passées en termes de rentabilité et de risque, d'apprécier la persistance des performances à des fins de prévision, de comparer les résultats des nombreux véhicules d'épargne proposés ou d'animer et de contrôler une équipe de gestionnaires de fonds. Ce livre examine en profondeur non seulement les techniques de mesure de performance actuellement disponibles (le ratio de Sharpe, la mesure de Jensen ou le Sortino, par exemple) mais également celles en cours de développement, beaucoup plus sophistiquées. La gestion alternative et les hedge funds font l'objet d'un traitement particulier, la mesure de leurs performances s'avérant encore plus difficile que celle des fonds traditionnels. Toute mesure de performance se heurte à deux difficultés principales. La première concerne la qualité des données, de nombreuses possibilités s'offrant aux professionnels quant aux modes de calcul, à la fréquence des observations, aux modes de rémunération des gestionnaires, à la façon de regrouper les portefeuilles gérés, aux entrées-sorties dans le fonds, etc. La seconde tient au fait que les espérances de rentabilité et les différentes mesures de risque envisageables sont des quantités inconnues qui, de ce fait, doivent être estimées. Et ces estimations posent de redoutables problèmes. Ce livre s'adresse aux professionnels de la gestion collective ou privée d'actifs, aux gestionnaires et contrôleurs des risques de marché, aux étudiants de deuxième et troisième cycles en gestion et finance, ainsi qu'à tous les investisseurs soucieux de la qualité de leurs placements. LES TECHNIQUES DE MESURE DE PERFORMANCE [texte imprimé] / Florin AFTALION, Auteur ; Patrice PONCET, Auteur . - ECONOMICA, 2003 . - 138 Pages. - (GESTION - POLITIQUE GÉNÉRALE, FINANCE ET MARKETING) . ISSN : 978-2 7178 4609 3 : 19 Euro Langues : Français (fre) Mots-clés : FINANCE  TECHNIQUE DE MESURE DE PERFORMANCE  MESURE DE PERFORMANCE  RENTABILITE  NORME GIPS  INVESTISSEMENT  HEDGE FUNDS Résumé : Cet ouvrage traite de la mesure des performances des fonds gérés, qu'il s'agisse d'évaluer la qualité des décisions d'investissement passées en termes de rentabilité et de risque, d'apprécier la persistance des performances à des fins de prévision, de comparer les résultats des nombreux véhicules d'épargne proposés ou d'animer et de contrôler une équipe de gestionnaires de fonds. Ce livre examine en profondeur non seulement les techniques de mesure de performance actuellement disponibles (le ratio de Sharpe, la mesure de Jensen ou le Sortino, par exemple) mais également celles en cours de développement, beaucoup plus sophistiquées. La gestion alternative et les hedge funds font l'objet d'un traitement particulier, la mesure de leurs performances s'avérant encore plus difficile que celle des fonds traditionnels. Toute mesure de performance se heurte à deux difficultés principales. La première concerne la qualité des données, de nombreuses possibilités s'offrant aux professionnels quant aux modes de calcul, à la fréquence des observations, aux modes de rémunération des gestionnaires, à la façon de regrouper les portefeuilles gérés, aux entrées-sorties dans le fonds. etc. La seconde tient au fait que les espérances de rentabilité et les différentes mesures de risque envisageables sont des quantités inconnues qui, de ce fait, doivent être estimées. Et ces estimations posent de redoutables problèmes. Ce livre s'adresse aux professionnels de la gestion collective ou privée d'actifs, aux gestionnaires et contrôleurs des risques de marché, aux étudiants de deuxième et troisième cycles en gestion et finance, ainsi qu'à tous les investisseurs soucieux de la qualité de leurs placements. Cet ouvrage traite de la mesure des performances des fonds gérés, qu'il s'agisse d'évaluer la qualité des décisions d'investissement passées en termes de rentabilité et de risque, d'apprécier la persistance des performances à des fins de prévision, de comparer les résultats des nombreux véhicules d'épargne proposés ou d'animer et de contrôler une équipe de gestionnaires de fonds. Ce livre examine en profondeur non seulement les techniques de mesure de performance actuellement disponibles (le ratio de Sharpe, la mesure de Jensen ou le Sortino, par exemple) mais également celles en cours de développement, beaucoup plus sophistiquées. La gestion alternative et les hedge funds font l'objet d'un traitement particulier, la mesure de leurs performances s'avérant encore plus difficile que celle des fonds traditionnels. Toute mesure de performance se heurte à deux difficultés principales. La première concerne la qualité des données, de nombreuses possibilités s'offrant aux professionnels quant aux modes de calcul, à la fréquence des observations, aux modes de rémunération des gestionnaires, à la façon de regrouper les portefeuilles gérés, aux entrées-sorties dans le fonds, etc. La seconde tient au fait que les espérances de rentabilité et les différentes mesures de risque envisageables sont des quantités inconnues qui, de ce fait, doivent être estimées. Et ces estimations posent de redoutables problèmes. Ce livre s'adresse aux professionnels de la gestion collective ou privée d'actifs, aux gestionnaires et contrôleurs des risques de marché, aux étudiants de deuxième et troisième cycles en gestion et finance, ainsi qu'à tous les investisseurs soucieux de la qualité de leurs placements.

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100694	03.05 AFT	Livre	Bibliothèque principale	MANAGEMENT	Disponible
100846	03.05 AFT	Livre	Bibliothèque principale	MANAGEMENT	Exclu du prêt

LA GESTION DU RISQUE DE TAUX D'INTERET / François QUITTARD-PINON

Public ISBD Titre : LA GESTION DU RISQUE DE TAUX D'INTERET Type de document : texte imprimé Auteurs : François QUITTARD-PINON, Auteur ; Thierry ROLANDO (2000), Auteur Editeur : ECONOMICA Année de publication : 2000 Collection : GESTION - POLITIQUE GÉNÉRALE, FINANCE ET MARKETING Importance : 369 Pages ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-3996-8 Prix : 37 Euro Langues : Français (fre) Mots-clés : FINANCE  GESTION DU RISQUE  RISQUE DE TAUX D'INTERET  TAUX D'INTERET  DURATION  IMMUNISATION  CONTRAT A TERME FERME  MARCHE A TERME ORGANISE  EMPRUNT OBLIGATAIRE  USUFRUIT  NUE-PROPRIETE  INTERET SIMPLE  INTERET COMPOSE  EMPRUNT INDIVIDU Résumé : Cet ouivrage aborde la nature et l'étendue du risque de taux d'intérêt, la protection contre le risque de taux d'intérêt, les modifications des caractéristiques des instruments négociés sur les marchés financiers, les instruments fermés du marché de gré à gré, les swaps de taux d'intérêt et les instruments conditionnels du marché de gré à gré. Les institutions financières sont extrêmement sensibles à toutes les fluctuations des taux d'intérêt et par conséquent à toute variation du prix des actifs financiers qu'elles ont pour vocation de négocier. Le risque de taux d'intérêt est celui d'une dévalorisation du patrimoine ou d'une diminution des revenus d'un agent économique du fait des fluctuations non anticipées de taux d'intérêt. Le prix d'un titre financier à revenu fixe (comme le prix de tout actif d'ailleurs) est égal à la somme actualisée des cash-flows générés par ce titre financier (...) LA GESTION DU RISQUE DE TAUX D'INTERET [texte imprimé] / François QUITTARD-PINON, Auteur ; Thierry ROLANDO (2000), Auteur . - ECONOMICA, 2000 . - 369 Pages. - (GESTION - POLITIQUE GÉNÉRALE, FINANCE ET MARKETING) . ISBN : 978-2-7178-3996-8 : 37 Euro Langues : Français (fre) Mots-clés : FINANCE  GESTION DU RISQUE  RISQUE DE TAUX D'INTERET  TAUX D'INTERET  DURATION  IMMUNISATION  CONTRAT A TERME FERME  MARCHE A TERME ORGANISE  EMPRUNT OBLIGATAIRE  USUFRUIT  NUE-PROPRIETE  INTERET SIMPLE  INTERET COMPOSE  EMPRUNT INDIVIDU Résumé : Cet ouivrage aborde la nature et l'étendue du risque de taux d'intérêt, la protection contre le risque de taux d'intérêt, les modifications des caractéristiques des instruments négociés sur les marchés financiers, les instruments fermés du marché de gré à gré, les swaps de taux d'intérêt et les instruments conditionnels du marché de gré à gré. Les institutions financières sont extrêmement sensibles à toutes les fluctuations des taux d'intérêt et par conséquent à toute variation du prix des actifs financiers qu'elles ont pour vocation de négocier. Le risque de taux d'intérêt est celui d'une dévalorisation du patrimoine ou d'une diminution des revenus d'un agent économique du fait des fluctuations non anticipées de taux d'intérêt. Le prix d'un titre financier à revenu fixe (comme le prix de tout actif d'ailleurs) est égal à la somme actualisée des cash-flows générés par ce titre financier (...)

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100568	03.08 QUI	Livre	Bibliothèque principale	MANAGEMENT	Disponible
102563	03.08 QUI	Livre	Bibliothèque principale	MANAGEMENT	Disponible

THEORIE DU PORTEFEUILLE ET ANALYSE DE SA PERFORMANCE / Noël AMENC

Public ISBD Titre : THEORIE DU PORTEFEUILLE ET ANALYSE DE SA PERFORMANCE Type de document : texte imprimé Auteurs : Noël AMENC, Auteur ; Véronique LE SOURD (2003), Auteur Mention d'édition : 2ème édition Editeur : ECONOMICA Année de publication : 2003 Collection : GESTION - POLITIQUE GÉNÉRALE, FINANCE ET MARKETING Importance : 352 Pages ISBN/ISSN/EAN : 978-2 7178 4739 1 Prix : 38 Euro Langues : Français (fre) Mots-clés : BOURSE  THEORIE DU PORTEFEUILLE  PORTEFEUILLE  GESTION DE PORTEFEUILLE  EQUILIBRE DES ACTIFS FINANCIERS  ACTIF FINANCIER  THEORIE DE L'EQUILIBRE  MESURE DE PERFORMANCE  MEDAF  INVESTISSEMENT OBLIGATAIRE  RISQUE Résumé : L'industrie de la gestion d'actifs a multiplié les innovations techniques et commerciales ces dix dernières années et il paraît essentiel de permettre au praticien, comme au chercheur, de les resituer dans un cadre conceptuel cohérent et clarifié. C'est l'objectif que se fixe cet ouvrage qui établit un lien entre les grandes préoccupations des gérants (évaluation du process de gestion, mesure de la performance et maîtrise du risque) et les résultats des recherches en théorie du portefeuille. Est notamment abordée la mise en œuvre des modèles d'analyse multifactorielle et de style pour la mesure de la performance et des risques qui constituent probablement les avancées conceptuelles les plus significatives pour l'industrie de la gestion d'actifs depuis la formalisation du modèle d'évaluation des actifs financiers. Enfin, une revue des critiques des modèles et résultats de la littérature sur l'attribution de la performance des portefeuilles permet au lecteur d'appréhender, avec le recul nécessaire, les " évidences " académiques et empiriques en matière de mesure et de persistance de la sur-performance des fonds et des gérants L'industrie de la gestion d'actifs a multiplié les innovations techniques et commerciales ces dix dernières années et il paraît essentiel de permettre au praticien, comme au chercheur, de les resituer dans un cadre conceptuel cohérent et clarifié. C'est l'objectif que se fixe cet ouvrage qui établit un lien entre les grandes préoccupations des gérants (évaluation du process de gestion, mesure de la performance et maîtrise du risque) et les résultats des recherches en théorie du portefeuille. Est notamment abordée la mise en rouvre des modèles d'analyse multifactorielle et de style pour la mesure de la performance et des risques qui constituent probablement les avancées conceptuelles les plus significatives pour l'industrie de la gestion d'actifs depuis la formalisation du modèle d'évaluation des actifs financiers. Enfin, une revue des critiques des modèles et résultats de la littérature sur l'attribution de la performance des portefeuilles permet au lecteur d'appréhender, avec le recul nécessaire, les « évidences » académiques et empiriques en matière de mesure et de persistance de la surperformance des fonds et des gérants. THEORIE DU PORTEFEUILLE ET ANALYSE DE SA PERFORMANCE [texte imprimé] / Noël AMENC, Auteur ; Véronique LE SOURD (2003), Auteur  . -  2ème édition . - ECONOMICA, 2003 . - 352 Pages. - (GESTION - POLITIQUE GÉNÉRALE, FINANCE ET MARKETING) . ISSN : 978-2 7178 4739 1 : 38 Euro Langues : Français (fre) Mots-clés : BOURSE  THEORIE DU PORTEFEUILLE  PORTEFEUILLE  GESTION DE PORTEFEUILLE  EQUILIBRE DES ACTIFS FINANCIERS  ACTIF FINANCIER  THEORIE DE L'EQUILIBRE  MESURE DE PERFORMANCE  MEDAF  INVESTISSEMENT OBLIGATAIRE  RISQUE Résumé : L'industrie de la gestion d'actifs a multiplié les innovations techniques et commerciales ces dix dernières années et il paraît essentiel de permettre au praticien, comme au chercheur, de les resituer dans un cadre conceptuel cohérent et clarifié. C'est l'objectif que se fixe cet ouvrage qui établit un lien entre les grandes préoccupations des gérants (évaluation du process de gestion, mesure de la performance et maîtrise du risque) et les résultats des recherches en théorie du portefeuille. Est notamment abordée la mise en œuvre des modèles d'analyse multifactorielle et de style pour la mesure de la performance et des risques qui constituent probablement les avancées conceptuelles les plus significatives pour l'industrie de la gestion d'actifs depuis la formalisation du modèle d'évaluation des actifs financiers. Enfin, une revue des critiques des modèles et résultats de la littérature sur l'attribution de la performance des portefeuilles permet au lecteur d'appréhender, avec le recul nécessaire, les " évidences " académiques et empiriques en matière de mesure et de persistance de la sur-performance des fonds et des gérants L'industrie de la gestion d'actifs a multiplié les innovations techniques et commerciales ces dix dernières années et il paraît essentiel de permettre au praticien, comme au chercheur, de les resituer dans un cadre conceptuel cohérent et clarifié. C'est l'objectif que se fixe cet ouvrage qui établit un lien entre les grandes préoccupations des gérants (évaluation du process de gestion, mesure de la performance et maîtrise du risque) et les résultats des recherches en théorie du portefeuille. Est notamment abordée la mise en rouvre des modèles d'analyse multifactorielle et de style pour la mesure de la performance et des risques qui constituent probablement les avancées conceptuelles les plus significatives pour l'industrie de la gestion d'actifs depuis la formalisation du modèle d'évaluation des actifs financiers. Enfin, une revue des critiques des modèles et résultats de la littérature sur l'attribution de la performance des portefeuilles permet au lecteur d'appréhender, avec le recul nécessaire, les « évidences » académiques et empiriques en matière de mesure et de persistance de la surperformance des fonds et des gérants.

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
104033	10.05 AME	Livre	Bibliothèque principale	MANAGEMENT	Exclu du prêt